В данной статье, разработчик торгового робота Shooter поделится историей создания своего советника. Расскажет о том, как и почему он пришел именно к такой торговой стратегии.
В 2018 мой портфель momentum систем испытал значительную просадку, как и абсолютное большинство трендовых систем на Форексе на фоне снижения волатильности и повышения ликвидности рынка.
Многие из моих знакомых в 2019 уже ушли из рынка на фоне обновления исторических минимумов трендовыми системами. Это все легко проверяется — берете любую более-менее прибыльную трендовую систему на популярной трендовой паре (к примеру, EURUSD), оптимизируете на периоде 2000-2017. Даже если все сделано правильно, в 9 случаях из 10 в 2018-2019 система обновляет максимальную просадку.
Можно оптимизировать для чистоты на более коротком периоде, но с 2018-2019, включенным в out-of-sample, максимальная просадка неизбежно приходится именно на эти 2 года почти для любой трендовой системы.
Тогда я заподозрил, что это не случайность и рынок перешел в состояние, более подходящее для т.н. mean-reversion систем и начал разрабатывать портфель таких систем. В 2019 мой портфель уже включал в себя Shooter как лучшую мою разработку этого типа на тот момент.
По итогам года портфель трендовых систем опять показал небольшой, но убыток, а mean-reversion продолжил набирать обороты, показав стабильную прибыль. На текущий момент мой портфель состоит в основном из систем mean-reversion, а Shooter является флагманом портфеля
